Какая сумма идеального вложения?

Начнем с примера. Представьте себе двух трейдеров. Трейдер А может похвастаться 50% выигрыша, средней прибылью 200 долларов и средним убытком 100 долларов. Трейдер B имеет 75% выигрыш, но также имеет среднюю прибыль 100 долларов и средний убыток 400 долларов. Легко заметить, что в долгосрочной перспективе трейдер A, хотя и менее успешный с точки зрения процента выигрышей, выиграет, а трейдер B будет откачивать свои деньги.

Что это значит для тебя? В торговле обычно важнее не потерять то, что у вас есть, чем заработать больше . Бесчисленные трейдеры, инвесторы и отраслевые эксперты посвятили свое время проблеме управления рисками и, в конце концов, пришли к тому, что может показаться общепринятым решением. Оказывается, первое, что нужно учитывать, - это сумму денег, которую вы можете позволить себе потерять в одной сделке.

Но какой именно должна быть эта сумма? Стоит ли рисковать 10, 100 или 1000 долларов? Нет! Большинство профессиональных трейдеров считают, что сумма денег, которую вы тратите на одну сделку, не должна быть фиксированной, она должна составлять процент от всего вашего торгового бюджета.

Мнения расходятся относительно того, какой процент вы можете выбрать. Некоторые говорят, что она не должна превышать 3%. Но, согласно самому консервативному подходу, он должен составлять всего 1%. Правило 1% также можно интерпретировать по-разному - некоторые говорят, что вы не должны выделять более 1% всей своей учетной записи на одну сделку (поскольку вы можете потерять все свои инвестиции), другие считают, что пока вы можете правильно Управляйте своими рисками, вы можете выделить любую сумму денег, но закрыть сделку, как только потеряете 1% от всей своей учетной записи. Если вам ближе второй подход, то вы можете выделить более высокий процент (до 100%), но преждевременно выйти из сделки, как только ваши убытки достигнут 1%. Вот где в игру вступает функция Stop-Loss.

Никто не может выиграть 100% своих сделок. Следовательно, трейдеру важно убедиться, что он не потеряет то, что он не может позволить себе потерять. При использовании « правила 1% » вам придется проиграть значительное количество сделок подряд, чтобы полностью уничтожить свою учетную запись, что дает вам достаточно места для ошибки.

Но возможно ли вообще получать выплаты от торговли, если вы выделяете всего лишь 1% своего торгового капитала на одну сделку? Большинство профессиональных трейдеров считают, что да. Меньше рискуя и меньше выигрывая, вы фактически делаете свою торговую стратегию более последовательной и, следовательно, можете переключаться от существенных, но в основном случайных выигрышей / проигрышей к менее впечатляющим, но более стабильным результатам.